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東方證券-金融工程:MOM產品指引落地,鼓勵中長期資金入市-191208
  研究結論   基金發行動態:上周,國內新成立基金一共26只,其中股票型基金7只,混合型基金4只,債券型基金15只,債券型基金在該周期內成立數目最多,其中,廣發匯優66個月定開的...[詳細]
2019-12-08 分享者:巴頓 作者:朱劍濤,邱蕊 評級: 頁數:11 頁
天風證券-金工定期報告:長線金股上周超額基準2.47%-191208
  蒙維斯雙擊策略   戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策路在2010-201...[詳細]
2019-12-08 分享者:zx555124xzzx 作者:吳先興 評級: 頁數:5 頁
天風證券-量化擇時周報-191208
  量化周觀點?多重不確定性沖擊來臨,建議減倉應對   上周我們周報提到:“市場目前仍處于震蕩格局,短期的核心變量仍是風險偏好,12月第一周市場進入數據真空期,周末披露的PMI數據...[詳細]
2019-12-08 分享者:befondof 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
中泰證券-金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-191208
  上周表現   上周(2019.12.02~2019.12.06),中證800等權指數漲跌幅為2.16%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為1.68%,策略超額收益率為-0...[詳細]
2019-12-08 分享者:809334248 作者:唐軍,陳俊偉 評級: 頁數:7 頁
中泰證券-情緒擇時周報:市場情緒升溫,反彈或將繼續-191208
  情緒綜合得分   市場情緒綜合得分從41分上升至45分。其中北上資金延續大幅凈流入,公募倉位環比持平,產業資本減持現象仍然顯著,衍生品和價量指標顯示出市場做多熱情上漲。整體來看...[詳細]
2019-12-08 分享者:elmen 作者:唐軍 評級: 頁數:11 頁
東吳證券-金工定期報告:行業估值偏離度因子績效月報-191206
  報告要點   因子多空對沖績效:2009年1月至今,在申萬一級行業中,行業估值偏離度因子5分組多頭對沖空頭的年化收益為13.44%,年化波動為9.76%,信息比率為1.38,月...[詳細]
2019-12-07 分享者:sonycs0000 作者:高子劍 評級: 頁數:7 頁
天風證券-基于投資者偏好的組合構建-191206
  由于經驗、背景、認知等差別,投資者具有不同的投資理念,相應地,投資者對于股票風格的偏好也并不是一致的。根據投資者的偏好,可以將投資者分為四種類型:GARP型,成長型,價值型及價...[詳細]
2019-12-06 分享者:taopaosenlin 作者:吳先興 評級: 頁數:23 頁
渤海證券-因子監測周報:技術面因子收益回撤,長期動量因子呈現趨勢效應-191206
  核心觀點:   上周,小市值因子跑贏大市值,技術面因子收益回撤。長期動量因子呈現趨勢效應。推薦繼續關注基本面因子的投資機會。   在歷史收益率方面,2019年以來,全市場表現較...[詳細]
2019-12-06 分享者:meldream 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
申港證券-金融工程專題報告:基于行業擇時策略的層次化選股-191205
  投資摘要:   行業擇時體系需要更為全面的評估體系。前期行業擇時報告中,我們僅以策略在區間內的累加收益率作為評判指標,不夠全面客觀,本文使用年化收益率,夏普率,累加最大回撤,收...[詳細]
2019-12-06 分享者:hw3380 作者:曹旭特 評級: 頁數:34 頁
天風證券-市場情緒一覽-191205
  情緒面   今日A股3603只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停30只,自然跌停0只,分別占比0.83%和0.00%。漲停封板率為66.67%,連板率為20.0...[詳細]
2019-12-06 分享者:sprng 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東海證券-金融工程日報-191206
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(2.15%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數普遍上漲,創業板指數(2.15%)漲幅最大,僅上證50(-...[詳細]
2019-12-06 分享者:wyw.zh 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
東海證券-金融工程日報-191205
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數普遍下跌,僅中小板指數(0.16%)上漲,金融指數(-0.30%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數下跌,中證500(0....[詳細]
2019-12-05 分享者:emilier 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
天風證券-金工專題報告:海外文獻推薦第114期-191204
  大銀行具有更高的價值嗎?   一些觀點認為,“大而不倒”(TBTF)的現象提高了大型銀行的價值。相反地,我們發現在正常時期,大型銀行的價值與資產規模呈顯著負相關,而在危機期間,...[詳細]
2019-12-05 分享者:xxxkikyo 作者:吳先興 評級: 頁數:16 頁
銀河證券-多因子系列:公司擴張收縮的投資機會-191205
  核心觀點:   采用客戶集中度表征企業規模變化,大部分行業擴張型企業市場表現更好   本篇通過企業客戶集中的變化來替代企業客戶規模的變動。將企業分成三組擴張型、收縮型、維持型。...[詳細]
2019-12-05 分享者:yoyo喲喲 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:35 頁
銀河證券-機構持倉年末效應點評-191203
  收益較高且較多機構持倉的股票,在年末均表現較差   通過分析2008年-2019年的數據,除去2011和2017年外,對于一些收益較高(10-11月)且較多機構持倉的股票,在年...[詳細]
2019-12-05 分享者:ziyi9251940 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額14.10%-191201
  今年中證500增強超額14.10%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收益率為17.83%...[詳細]
2019-12-05 分享者:vcnikki 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
天風證券-市場情緒一覽-191204
  情緒面   今日A股3602只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停20只,自然跌停2只,分別占比0.56%和0.06%。漲停封板率為54.05%,連板率為25.0...[詳細]
2019-12-05 分享者:qushichina 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
華寶證券-量化擇時與資產配置月報:中資美元債的影響因子及量化分析-191202
  投資要點:   本期專題:中資美元債是內地企業在海外發行的以美元計價的債券,對于國內投資者而言中資美元債是一類性價比較高的固定收益資產,主要原因在于相同主體發行的中資美元債由于...[詳細]
2019-12-04 分享者:lianahnwei 作者:張青,李亭函 評級: 頁數:14 頁
華寶證券-數量化策略跟蹤評價月報:從歷史環比變化看未來企業盈利的變動趨勢-191203
  ◎投資要點:   本期專題:上市公司良好的盈利狀況是支撐A股市場的基礎,是投資者主要關注的指標之一。然而上市公司財報的公布很滯后,尤其年報的公布要在次年4月底才能完成。所以對于...[詳細]
2019-12-04 分享者:suyunyan 作者:張青 評級: 頁數:12 頁
華創證券-金融工程周報:缺口已補,機構積極布局,后市或震蕩反彈-191201
  本周回顧   上周我們認為市場再度破位,后市依舊有下探空間,最終上證綜指周線下跌0.61%,萬德全A周下跌0.45%。領漲中信一級行業為:汽車、電子元器件、石油石化、建筑、鋼鐵...[詳細]
2019-12-04 分享者:小米粒 作者:王小川 評級: 頁數:15 頁
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